Управление финансовыми рисками
Целевая группа
К участию в семинаре приглашаются руководители и сотрудники отделов корпоративной отчетности, сотрудники отделов отчетности по Международным стандартам, главные бухгалтера и сотрудники бухгалтерий, риск-менеджеры, внутренние контролеры и внутренние аудиторы, финансовые и инвестиционные аналитики, сотрудники кредитных организаций.
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
- Основные концепции оценки финансового риска.
- Настоящая и будущая стоимость, дисконтирование.
- Аппроксимация изменения цены облигаций с фиксированным купоном рядом Тейлора.
- Длительность Маколея.
2. Основные положения теории вероятности и математической статистики.
- Теорема сложения и умножения вероятностей, формула Байеса, практические применения.
- Функции плотности распределения вероятности, моменты.
3. Корреляционный, регрессионный анализ.
4. Практическое применение и задания.
5. VAR – стоимость под риском, методы расчета:
- Дельта - нормальный метод;
- метод исторического моделирования;
- метод Монте-Карло;
- параметры, рекомендуемые Базельским комитетом;
- практическое применение VAR для управления рисками.
6. Производные финансовые инструменты:
- общие понятия, определения рынка производных инструментов;
- оценка форвардного и фьючерсного контрактов;
- практические примеры применения форвардных и фьючерсных контрактов;
- свопы. Определение, оценка. Применение свопов для управления рисками;
- опционы пут/колл, внутренняя и внешняя стоимость опционов;
- оценка Блэка – Шоулза;
- измерители риска Дельта, Гамма, Вега, Ро, Тета.
7. Рынок долгов (debt market). Котировка облигаций (спот / форвард).
- Риски и их взаимодействие.
- Практическое использование форвардных ставок.
8. Производные от инструментов с фиксированным доходом.
9. Производные кредитные инструменты:
- классификация. Свопы активов и совокупного дохода (TRS). Практическое применение в качестве инструментов управления кредитными рисками;
- дефолтные кредитные свопы и опционы;
- продукты кредитного спрэда (форварды, опционы);
- коллатерализованные долговые обязательства (CDO);
- кредитные ноты (CLN);
- практические примеры использование производных кредитных инструментов.
10. Показатели риска производных финансовых инструментов.
11. Кредитные риски. Оценка и управление.
- Кредитные риски. Определения и классификация.
- Драйверы кредитного риска (PD, EAD, LGD).
- Оценка кредитных потерь (ECL).
- Оценка суммы под риском для различных финансовых инструментов.
- Наихудший результат в случае дефолта (WCE).
- Практические примеры.
- Классификация методов оценки кредитного риска.
- Z – модель Альтмана, Модель ZETA.
- Практическое применение моделей.
- Возврат на капитал с учетом риска - risk-adjusted return on capital (RAROC).
12. Методы управления кредитными рисками.
- Переоценка по рыночной стоимости, внесение маржи или залога, двусторонний взаимозачет требований, прочие.
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Управление финансовыми рисками |
18 сентября 2017 → 20 сентября 2017 |
Центральный офис - г. Москва | |
Управление финансовыми рисками |
28 ноября 2016 → 30 ноября 2016 |
Центральный офис - г. Москва |
Основные документы


Поделиться!
-
апрель, 2025ПнВтСрЧтПтСбВс3101 апреля 2025 вторникДаты проведения: 01 апреля 2025 – 04 апреля 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица01Практика депозитарной деятельности020304 апреля 2025 пятницаДаты проведения: 04 апреля 2025 – 11 июля 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 04 апреля 2025 – 11 июля 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 04 апреля 2025 – 09 июня 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица04Налоговое консультирование 320+ еще 2050607 апреля 2025 понедельникДаты проведения: 07 апреля 2025 – 22 апреля 2025Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица07Курс НОК «Депозитарная деятельность»08 апреля 2025 вторникДаты проведения: 08 апреля 2025 – 25 апреля 2025Форма обучения: Вечерняя28000 ₽ физ. лица28000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 08 апреля 2025 – 25 апреля 2025Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 08 апреля 2025 – 08 апреля 2025Форма обучения: Другая4000 ₽ физ. лица4000 ₽ юр. лица08Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 209101112131415 апреля 2025 вторникДаты проведения: 15 апреля 2025 – 25 апреля 2025Форма обучения: Вечерняя9300 ₽ физ. лица9300 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2025 – 25 апреля 2025Форма обучения: Вечерняя10500 ₽ физ. лица10500 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2025 – 23 мая 2025Форма обучения: Вечерняя21000 ₽ физ. лица21000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 15 апреля 2025 – 23 апреля 2025Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лица15Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 316 апреля 2025 средаДаты проведения: 16 апреля 2025 – 18 апреля 2025Форма обучения: Дневная38500 ₽ физ. лица38500 ₽ юр. лица16Вопросы практики проверок и ведения финансово-хозяйственной деятельности в организациях бюджетной сферы 2025 году171819202122 апреля 2025 вторникДаты проведения: 22 апреля 2025₽ физ. лица₽ юр. лица22Цифровые активы и банки: практики, комплаенс, развитие23 апреля 2025 средаДаты проведения: 23 апреля 2025 – 23 апреля 2025Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 2025 – 23 апреля 2025Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 2025 – 23 апреля 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 2025 – 23 апреля 2025Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 202517000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица23Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 42425262728 апреля 2025 понедельникДаты проведения: 28 апреля 2025 – 29 июля 2025Форма обучения: Другая65000 ₽ физ. лица65000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 апреля 2025 – 29 июля 2025Форма обучения: Другая70000 ₽ физ. лица70000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 апреля 2025 – 07 июля 2025Форма обучения: Другая45500 ₽ физ. лица45500 ₽ юр. лица28Налоговое консультирование 320+ еще 2293001020304