Образовательный центр МФЦ→Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторов→Риск-менеджмент в коммерческом банке

Риск-менеджмент в коммерческом банке

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

Целью данного семинара-практикума является систематизация теоретических представлений о принципах финансового менеджмента как основы построения системы интегрированного риск-менеджмента в коммерческом банке в новых условиях деятельности.

Не вызывает сомнения, что трансформация рисков и управление рисками относятся к ключевым функциям менеджмента в коммерческих банках. При этом, чем точнее оценка риска и выбор решения о способах его минимизации при различных сценариях и вероятности реализации риска, тем эффективнее управление в банке и ниже риск его несостоятельности.

Известно, что проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности имеют глубокие исторические корни, однако, как самостоятельное направление в экономической, а затем в финансовой сфере оно стало активно развиваться лишь в прошлом веке и достаточно быстро было воспринято практикой.

Стимулами развития банковского риск-менеджмента являются действия регуляторов, направленные на обеспечение безопасности банковского бизнеса, и динамично развивающаяся практика.

Проблемы одностороннего подхода, базирующегося на фрагментарном, а не интегрированном управлении рисками, обнажил последний глобальный кризис, когда были выявлены слабые стороны в международных стандартах оценки рисков и квалификации риск-менеджеров, что придало импульс развитию регулятивных требований, нашедших отражение в Базеле III, а также переосмыслению сложившихся систем риск-менеджмента.

Целевая группа

К участию приглашаются руководители, контролеры, риск-менеджеры банков.

Что входит в стоимость

В стоимость включаются кофе-брейк, обед и методические материалы

Скидка

Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется летняя скидка в размере 25 процентов и стоимость участия составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.

Скачать программу(rtf, 596.1 Кб)

Программа семинара

Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента

Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.
Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость.
Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
Стандарты риск-менеджмента (обзор): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).

Управление рисками в коммерческом банке. Базельские соглашения.

История возникновения и развития Базельских требований;
Освещение международной банковской практики внедрения/использования Базельских соглашений;
Основные подходы к управлению «кредитными рисками», определение роли и места залоговых активов в части управления кредитным риском;
Недостатки Базельских соглашений;
Операционные риски
Рекомендации регулятора в части внедрения/использования Базельских соглашений;
Освещение Положения № 254-П через «призму» Базельских соглашений. Сравнение Положения № 254-П с Базельскими соглашениями; Практически примеры.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Риск-менеджмент в коммерческом банке	29 июля 2014 → 30 июля 2014	Центральный офис - г. Москва