Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития
Описание
Программа
Курс завершен
26 марта 2018 → 29 марта 2018
Запись до: 26 марта 2018
Время проведения: 18.00-21.15
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
39000
физ. лица
39000
юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.
Анонс(word, 654.3 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Преподаватели
Что входит в стоимость
On-line трансляция
Вопросы к докладчику
Директор по стратегии и инвестициям, MBA, преподаватель Института/Учебного центра МФЦ
Кофе-брейк и методические материалы.
Возможно участие онлайн
Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar2@educenter.ru или seminar6@educenter.ru.
Скачать программу(word, 654.3 Кб)
Программа семинара
- Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.
- Определение капитала, резервов & взвешивание по риску
- Определение внутреннего кредитного рейтинга, экономического и регуляторного капитала. Ожидаемых и неожидаемых потерь.
- Определение концепций RORAC /RAROC, ценообразования как основа безубыточного кредитования.
- Риск - веса, корректирующие факторы и возвратность капитала.
- Основы портфельного менеджмента.
- Краткая история и необходимость возникновения Базельского соглашения. Базельский комитет – его основные цели.
- Обзор Basel I. Необходимость и стратегические цели Basel I.
- Ограничения Basel I. Необходимость движения к Basel II.
- Цели и эффект от внедрения Basel II. Кредитный и операционные риски vs другие типы рисков.
- Три раздела (Pillars) Basel II.
- Раздел 1 (Pillar 1) - Три подхода к минимальному требования к капиталу. Ключевые изменения Pillar 1.
- Раздел 2 (Pillar 2) - пруденциальный банковский надзор. Ключевые изменения Pillar 2.
-
Раздел 3 (Pillar 3) - рыночная дисциплина. Ключевые изменения Pillar 3.
- Кредитный риск.
- Общая практика измерения кредитного риска
- Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II.
- Стандартизированный подход (взвешивание активов по риску, внешние рейтинги, техники уменьшения рисков)
- Подход на основе внутренних рейтингов (IRB/AIRB) (Функция взвешивания по риску, PD, LGD и EAD).
- Основные требования для расчета PD, LGD и EAD.
- Особенности применения подходов для корпоративного и розничного кредитования.
- Практические примеры по аллокации капитала и ценообразования на транзакцию по бизнес-линиям.
- Практические примеры расчета требований по капиталу, ценообразованию и доходности в соответствии с подходами Standard и продвинутого IRB подходов.
- Расчет коэффициентов совместного наступления дефолтов.
- Оценка взвешенных по риску активов
- Учет риска секьюритизации активов (стандартный и IRB подход)
- Парадигма двойного дефолта.
- Использование гарантий и залога для смягчения кредитных рисков
- Проблема внедрения кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II.
- Адаптация по внедрению требований кредитного риска в соответствии с Базель II со стороны регулятора.
- Обзор требований по операционным рискам
- Общая практика определения операционного риска.
- События операционных рисков, ожидаемые и неожидаемые потери, категоризация потерь по линиям бизнеса.
- Методики измерения операционных рисков
- Подход Базель II к расчету операционного риска: базовый индикативный принцип (BIA), стандартный принцип (SA), расширенный подход (AMA), на основе «оценочных карточек» (ScA) и распределения потерь (LDA). Преимущества и недостатки методик.
- Использование показателя RAROCO - эффективности для операционной деятельности.
- Связь между экономическим капиталом и операционными рисками.
- Основные проблемы внедрения продвинутых подходов оценки операционных рисков и влияния на капитал в Basel II.
- Рыночные риски
- Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска.
- Стандартизированный подход. Процентный, валютный, стоимостной риски.
- Подход на основе внутренних моделей.
- Граница потерь при принятом уровне риска VAR.
- Сложности внедрения в России и рекомендации регулятора.
- Стресс-тестирование
- Стресс - тесты надзорных органов
- Стресс-тест закона Дода Франка 2013
- Стресс-тест бегства компаний
- Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом
- Отношение между VaR/ Экономическим капиталом и Стресс-тестированием.
- Принципы надлежащего стресс-тестирования
- Анализ чувствительности
- Сценарный анализ
- Стресс-тестирование капитала
- Стресс-тестирование ликвидности
- Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов
- Агрегированное стрес-тестирование
- Агрегирование рисков
- Расчет совокупного риска, учет корреляции.
- Рекомендации и недостатки Базель II при расчете агрегированных рисков.
- Рекомендации внедрения.
- Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.
- Статистические методы для разработки рейтинговых моделей и Базель II.
- Типы дефолтов и определение точек дефолтов. Ожидаемая частота дефолтов.
- Рейтинговые модели для корпоративных клиентов
- Скоринговые модели для розничного кредитования.
- Мультифакторные модели для измерения оценки риска дефолта и возвратности кредитов. Применение в расчетах по регуляторному и экономическому капиталу.
- Моделирование LGD (последующих потерь при наступлении дефолта), подход PIT. Включение макроэкономических параметров.
- Обзор методик измерений EAD
- Валидация внутренних рейтинговых моделей
- Измерение силы рейтинговых моделей
- Статистические подходы к измерению PD. Банковский опыт
- Контроль LGD, PD и EAD подходов в соответствии с Базелевским соглашением.
- Расчет резервов и ожидаемых потерь
- Методики расчета резервов на индивидуальной и групповой основе.
- Расчет ожидаемых потерь
- Специфики расчета исходя из практики применения IRB и группового подходов, композиционные методы.
- Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу
- Калькуляция минимальных требований к капиталу
- Регуляторный и экономический капитал.
- Компоненты регуляторного капитала и оценка активов. Базовый капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал 2-го уровня
- Вопросы резервирования, волатильность резервов, включение в регуляторный капитал.
- Финансовые инструменты, включаемые и исключаемые из расчета регуляторного и экономического капитала.
- Основные критерии подходов к расчету экономического капитала.
- Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.
- Экономический капитал и его влияние на модели дефолтности.
- Экономический капитал и управление ликвидностью. Примеры.
- Стресс тестирование и влияние на экономический капитал.
- Влияние капитала на урегулирование на риск оценок деятельности бизнеса. Способность к принятию риска и риск аппетит. Стратегия риска
- Аллокация капитала на бизнес единицы и каналы. Примеры.
- Взвешенные стратегии наращивания базы для капитала.
- Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности
- Стандарты соглашения Базеля III по капиталу и ликвидности: Базель II против Базель III
- Основные новые элементы в Базель III и сроки внедрения изменений.
- Интеграция изменений в банковскую среду.
Основные документы
Договор для физических лиц(word, 113.5 Кб)
Договор для юридических лиц(word, 112.0 Кб)
Поделиться!
← февраль 2024
апрель 2024 →
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 12728 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник131415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски19202122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации2627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328293031