Организация СУР и регуляторные требования по управлению рисками для УК ПИФ и НПФ

Семинар «Организация СУР и регуляторные требования по управлению рисками для УК ПИФ и НПФ» предназначен для управляющих компаний (имеющих лицензию по управлению активами ПИФ и НПФ), а также для «смежников» управляющих компаний, в первую очередь, для специализированных депозитариев.

Семинар ориентирован на специалистов по управлению рисками, а также актуален для руководителей службы внутреннего контроля управляющих компаний.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы:

• подходы и лучшие практики управления рисками с учетом мирового опыта;
• регуляторные требования по управлению рисками управляющих компаний в России (учет требований Банка России и СРО управляющих компаний);
• нюансы связанные с профилем деятельности управляющей компании, в том числе и в контексте совмещения лицензий;
• методы и подходы по управлению операционными рисками;
• методы и подходы по управлению финансовыми рисками;
• смежные вопросы, затрагивающие управление рисками в управляющей компании;
• фидуциарная ответственность управляющей компании (трактовка Банка России и «подводные камни» такого подхода и риски для управляющей компании);
• типичные ошибки при управления рисками и организации системы управления рисками.

На семинаре будут приведены различные примеры, иллюстрирующие рассматриваемые вопросы. Дополнительно участники семинара получат информацию о профессиональном стандарте «Специалист по управлению рисками».

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМИНАРА:

1. Введение в управление рисками.

• 1.1. История вопроса.
• 1.2. Основная терминология.
• 1.3. Существующие международные стандарты по управлению рисками
• 1.4. Подходы по классификации рисков.

2. Особенности текущих регуляторных требований к УК в России.

• 2.1. Особенности требований по управлению рисками и организации СУР для УК исходя из профиля деятельности.
• 2.2. Требования к УК ПИФ и НПФ профильных СРО.
• 2.3. Послабления требований СРО к организации и управления рисками УК ПИФ и НПФ по сравнению с требованиями Банка России для ПУФР.
• 2.4. Дополнительные требования СРО по управлению рисками УК ПИФ и НПФ по сравнению с требованиями Банка России по организации СУР.

3. Особенности и подходы управления операционными рисками для УК исходя из профиля ее деятельности и регуляторных требований.

• 3.1. Принципы управления рисками.
• 3.2. Организационная структура управления операционными рисками.
• 3.3. Подходы «сверху» и «снизу». Самооценка, анкетирование и иные методы выявления операционных рисков.
• 3.4. Возможная отчетность по управлению операционными рисками с учетом требований СРО для управления рисками УК.
• 3.5. Особенности в деталях.

4. Особенности и подходы управления финансовыми рисками для УК.

• 4.1. Особенности управления кредитными рисками.
• 4.2. Особенности управления процентным, валютным и фондовым рисками.
• 4.3. Вопросы концентрации ликвидности, присущие финансовым рискам.
• 4.4. Риск-бюджет и оценка совокупного финансового риска инвестиционного портфеля.

5. Смежные вопросы, связанные с риск-менеджментом УК, и особенности оценки совокупного риска.

• 5.1. Требования МСФО (IFRS) 9 и справедливая стоимость.
• 5.2. Что может являться нагрузкой на капитал.
• 5.3. Особенности (коллизии) рекомендаций СРО и Банка России при оценке кредитных рисков.
• 5.4. Кратко о фидуциарной ответственности. Что это такое и чем грозит?
• 5.5. Проблематика оценки совокупного риска (финансовые + нефинансовые).

6. Типичные ошибки при организации СУР и управлении рисками. Приложения.

• 6.1. Кратко о российском стандарте по профессии специалист по управлению рисками.
• 6.2. Источники и дополнительная литература.

Прошедшие семинары