Управление рисками МФО/КПК. Требования регуляторов. Практика внедрения. Типичные ошибки. Современные инструменты управления рисками

I. Методическая база.

1. Базовый стандарт по управлению рисками МФО. Обзор составных частей, принципиальных моментов, на которые стоит обратить внимание.
2. Базовый Стандарт КПК. Отличия и сходство.
3. Опыт 2018 года по внедрению Стандарта, проведению обучения, и консультационной деятельности по внедрению Стандарта в ряде МФО.
4. Выявленные сложности, часто встречающиеся ошибки, наилучшая практика внедрения. 
5. Основные риски МФО.
6. Сложности в работе с рисками:

• выявление, оценка, воздействие;
• составление документов по рискам;
• цели и возможности управления рисками;
• краткая история управления рисками. обзор возможностей, которые дает реальное управление рисками для предприятия.

7. Требования проверяющих органов по СУР: Что должно быть по итогам 2018 года, к чему готовиться в 2019 году, что ожидать от 2020 года.

II. Теория работы с рисками.

1. Международные стандарты управления рисками.
2. Работа с рисками:

• Определение понятия риск:

• понятие неопределенности и риска; 
• термины и определения в области управления рисками;
• факторы риска;
• источник риска;
• последствия риска. 

• Процесс управления рисками:

• цикл управления рисками;
• определение контекста;
• выявление рисков.

3. Решение кейса по теме «Управление рисками МФО».

III. Инструменты риск-менеджмента.

1. Выявление рисков:

• определение глобальной цели СУР МФО;
• идентификация рисков методом декомпозиции;
• использование классификаторов рисков;
• идентификация на основе экспертных мнений.

Решение кейсов по идентификации рисков МФО.

2. Методы оценки риска:

• шкала качественной оценки;
• оценка рисков на основе статистики;
• использование статистики, рассмотрение имеющихся данных, подбор кейсов-аналогов для оценки;
• использование внешних данных и справочников;
• количественная оценка риска.

3. Изучение инструментов приоритезации рисков.

Решение кейса по идентификации и оценке рисков МФО.

4. Методы воздействия на риск.
5. Критерии риска.
6. Мониторинг риска.
7. Определение владельцев риска и ответственных за мероприятия по воздействию на риск.
8. Рассмотрение нюансов заполнения паспорта рисков в соответствии с Базовым Стандартом

Решение кейса по разработке мер воздействия на риск, и заполнения паспорта риска.

IV. Нюансы работы с финансовыми рисками. Рассмотрение риска ликвидности и кредитного риска.

1. Риск ликвидности:

• понятие ликвидности; 
• методы управления риском ликвидности;
• мониторинг риска ликвидности. 

2. Кредитный риск:

• виды кредитного риска;
• методы контроля кредитного риска;
• - методы воздействия.

V. Моделирование риска.

1. Рассмотрение на примерах возможностей использования, специализированного ПО для количественной оценки и управления рисками компании.
2. Рассмотрение кейса по организации планирования и системы мотивации с учетом риска с применением финансового моделирования.
3. Рассмотрение кейса о формировании бюджета и бизнес-плана с учетом рисков с применением финансового моделирования.
4. Рассмотрение кейса с моделированием кассового разрыва, и оценкой риска ликвидности.

Решение кейса по стратегическому планированию деятельности МФО. 

5. Построение финансовых моделей. Основные требования к моделям, виды моделей, принципы их формирования.
6. Практическая работа по построению финансовой модели с учетом риска с применением ПО ModelRisk – ModelRisk Basic Edition – бесплатная версия профессионального инструмента для количественной оценки риска, позволяющая производить моделирование финансовых и риск-моделей с учетом неопределенности. (потребуется предварительная установка).

VI. Психология риска.

1. Рассмотрение психологических аспектов управления рисками и интеграции УР в деятельность предприятия.
2. Психология риска.
3. Риск-ориентированное управление предприятием.

VII. Внедрение управления рисками на предприятии.

1. Интеграция управления рисками в деятельность предприятия.
2. Понятие тона сверху.
3. Методы внедрения управления рисками.
4. Пример плана внедрения и сопутствующих мероприятий.
5. Методы оценки зрелости УР. Проведение оценки зрелости на основе опросника ISAR/Deloitte.
6. Создание основе результатов оценки дорожных карт внедрения УР на предприятиях слушателей.