Образовательный центр МФЦ→Семинары для профучастников, банков и квалифицированных инвесторов→Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития

Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития

Кратко

Подробное описание

Программа

Прошедшие семинары

В период обучения будут подробно рассмотрены цели и задачи Базельских соглашений, их влияние на мировую банковскую систему; даны трактовки процентного риска в банковском портфеле, кредитного риска (стресс-тестирование, определение дефолта, остаточный риск и риск концентрации кредитов), операционного риска, роста трансграничных связей и взаимодействия, а также секьюритизации; затронуты проблемы внедрения Базельских соглашений в России.

Что входит в стоимость

Кофе-брейк и методические материалы.

Скидка

Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).

Программа семинара

Исторический экскурс в вопрос возникновения Базельских требований. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала.

Определение капитала, резервов & взвешивание по риску
Определение внутреннего кредитного рейтинга, экономического и регуляторного капитала. Ожидаемых и неожидаемых потерь.
Определение концепций RORAC /RAROC, ценообразования как основа безубыточного кредитования.
Риск - веса, корректирующие факторы и возвратность капитала.
Основы портфельного менеджмента.
Краткая история и необходимость возникновения Базельского соглашения. Базельский комитет – его основные цели.
Обзор Basel I. Необходимость и стратегические цели Basel I.
Ограничения Basel I. Необходимость движения к Basel II.
Цели и эффект от внедрения Basel II. Кредитный и операционные риски vs другие типы рисков.
Три раздела (Pillars) Basel II.
Раздел 1 (Pillar 1) - Три подхода к минимальному требования к капиталу. Ключевые изменения Pillar 1.
Раздел 2 (Pillar 2) - пруденциальный банковский надзор. Ключевые изменения Pillar 2.
Раздел 3 (Pillar 3) - рыночная дисциплина. Ключевые изменения Pillar 3.
1. Кредитный риск.

Общая практика измерения кредитного риска
Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II.
Стандартизированный подход (взвешивание активов по риску, внешние рейтинги, техники уменьшения рисков)
Подход на основе внутренних рейтингов (IRB/AIRB) (Функция взвешивания по риску, PD, LGD и EAD).
Основные требования для расчета PD, LGD и EAD.
Особенности применения подходов для корпоративного и розничного кредитования.
Практические примеры по аллокации капитала и ценообразования на транзакцию по бизнес-линиям.
Практические примеры расчета требований по капиталу, ценообразованию и доходности в соответствии с подходами Standard и продвинутого IRB подходов.
Расчет коэффициентов совместного наступления дефолтов.
Оценка взвешенных по риску активов
Учет риска секьюритизации активов (стандартный и IRB подход)
Парадигма двойного дефолта.
Использование гарантий и залога для смягчения кредитных рисков
Проблема внедрения кредитного риска в соответствии с соглашением Базель II.
Адаптация по внедрению требований кредитного риска в соответствии с Базель II со стороны регулятора.

Обзор требований по операционным рискам

Общая практика определения операционного риска.
События операционных рисков, ожидаемые и неожидаемые потери, категоризация потерь по линиям бизнеса.
Методики измерения операционных рисков
Подход Базель II к расчету операционного риска: базовый индикативный принцип (BIA), стандартный принцип (SA), расширенный подход (AMA), на основе «оценочных карточек» (ScA) и распределения потерь (LDA). Преимущества и недостатки методик.
Использование показателя RAROCO - эффективности для операционной деятельности.
Связь между экономическим капиталом и операционными рисками.
Основные проблемы внедрения продвинутых подходов оценки операционных рисков и влияния на капитал в Basel II.

Рыночные риски

Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска.
Стандартизированный подход. Процентный, валютный, стоимостной риски.
Подход на основе внутренних моделей.
Граница потерь при принятом уровне риска VAR.
Сложности внедрения в России и рекомендации регулятора.

Стресс-тестирование

Стресс - тесты надзорных органов
Стресс-тест закона Дода Франка 2013
Стресс-тест бегства компаний
Различия между стресс-тестированием и сценарным анализом
Отношение между VaR/ Экономическим капиталом и Стресс-тестированием.
Принципы надлежащего стресс-тестирования
Анализ чувствительности
Сценарный анализ
Стресс-тестирование капитала
Стресс-тестирование ликвидности
Сколько стрессов применять / Индикаторы кризисов
Агрегированное стрес-тестирование

Агрегирование рисков

Расчет совокупного риска, учет корреляции.
Рекомендации и недостатки Базель II при расчете агрегированных рисков.
Рекомендации внедрения.

Особенности измерения PD, LGD, EAD в продвинутом подходе IRB в Базель II.

Статистические методы для разработки рейтинговых моделей и Базель II.
Типы дефолтов и определение точек дефолтов. Ожидаемая частота дефолтов.
Рейтинговые модели для корпоративных клиентов
Скоринговые модели для розничного кредитования.
Мультифакторные модели для измерения оценки риска дефолта и возвратности кредитов. Применение в расчетах по регуляторному и экономическому капиталу.
Моделирование LGD (последующих потерь при наступлении дефолта), подход PIT. Включение макроэкономических параметров.
Обзор методик измерений EAD
Валидация внутренних рейтинговых моделей
Измерение силы рейтинговых моделей
Статистические подходы к измерению PD. Банковский опыт
Контроль LGD, PD и EAD подходов в соответствии с Базелевским соглашением.

Расчет резервов и ожидаемых потерь

Методики расчета резервов на индивидуальной и групповой основе.
Расчет ожидаемых потерь
Специфики расчета исходя из практики применения IRB и группового подходов, композиционные методы.

Подробное рассмотрение раздела 1 (Pillar 1) Базельского соглашения – требования к минимальному капиталу

Калькуляция минимальных требований к капиталу
Регуляторный и экономический капитал.
Компоненты регуляторного капитала и оценка активов. Базовый капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал Капитала I-го уровня, добавочный капитал 2-го уровня
Вопросы резервирования, волатильность резервов, включение в регуляторный капитал.
Финансовые инструменты, включаемые и исключаемые из расчета регуляторного и экономического капитала.
Основные критерии подходов к расчету экономического капитала.

Синергия между экономическим капиталом и управлением рисками.

Экономический капитал и его влияние на модели дефолтности.
Экономический капитал и управление ликвидностью. Примеры.
Стресс тестирование и влияние на экономический капитал.
Влияние капитала на урегулирование на риск оценок деятельности бизнеса. Способность к принятию риска и риск аппетит. Стратегия риска
Аллокация капитала на бизнес единицы и каналы. Примеры.
Взвешенные стратегии наращивания базы для капитала.

Базель III - новые стандарты капитала и ликвидности

Стандарты соглашения Базеля III по капиталу и ликвидности: Базель II против Базель III
Основные новые элементы в Базель III и сроки внедрения изменений.
Интеграция изменений в банковскую среду.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития	26 марта 2018 → 29 марта 2018	Центральный офис - г. Москва
Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития	20 ноября 2017 → 23 ноября 2017	Центральный офис - г. Москва
Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития	24 ноября 2015 → 27 ноября 2015	Центральный офис - г. Москва	посмотреть итоги
Вопросы управления рисками в соответствии с требованиями Базельского комитета. Перспективы подходов внедрения в банках подходов Базель II/III и дальнейшие этапы развития	27 июля 2015 → 30 июля 2015	Центральный офис - г. Москва