Риск-менеджмент на фондовом рынке
Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется летняя скидка в размере 25 процентов и стоимость участия составляет 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей. В стоимость включаются кофе-брейк и методические материалы.
Риск-менеджмент – неотъемлемый атрибут работы на финансовых рынках. Без качественного управления капиталом удержаться на рынке маржинальной торговли невозможно. Для успешного трейдинга нужно уметь снижать риски в каждой сделке. Это позволит не только сберечь свои средства, но и приумножить их.
Цель данного семинара-практикума – попробовать научиться управлять рисками, чтобы возможные убытки не перекрыли ожидаемую прибыль.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
К участию приглашаются руководители высшего и среднего звена, риск - менеджеры, внутренние контролеры, внутренние аудиторы, специалистов по оптимизации бизнес-процессов.
Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar6@educenter.ru.
Программа семинара
I. Теория принятия решений в условиях неопределённости и риска. Международные стандарты риск-менеджмента.
- Цели и задачи риск менеджмента. История развития риск менеджмента. Теория ожидаемого выигрыша. Санкт-Петербургский парадокс. Индекс развития риск-менеджмента и перспективы на Евразийском пространстве и в мире.
- Понятие риска, классификация рисков. Современное состояние теории управления рисками. Виды рисков и их классификации. Новые классы активов (криптовалюты, высокочастотная торговля). Склонность к риску и риск-аппетит. Портфельный подход. Менеджмент, ориентированный на стоимость.
- Международные и национальные профессиональные организации в области риск-менеджмента (GARP, PRMIA, FERMA, РусРиск и др.), квалификации FRM, PRM и др.
- Отличие функций риск-менеджмента от аудита, контроллинга, безопасности и других смежных бизнес-процессов.
- Стандарты риск-менеджмента (обзор): COSO, SoX, FERMA, ISO 31000, BASEL-II и III, BCP, Solvency-2,GRI (отчетность по устойчивому развитию).
II. Управление рыночными рисками.
- Доходность и волатильность, историческая, экспоненциально взвешенная, подразумеваемая, волатильность портфеля, задача Г. Марковица. Концепция Value-at-Risk (VaR).
- Методы расчета VaR: аналитический, метод исторического моделирования, метод Монте-Карло. Масштабирование VaR. Маржинальная и инкрементальная VaR. Метод главных компонент.
- Условный VaR (CVaR, Expected ShortFall). Бэктестирование моделей расчета VaR. Cтресс-тестирование. Сравнение моделей расчета VaR.
- Способы управления рыночными рисками: диверсификация портфеля и хеджирование, дюрация и иммунизация портфеля.
- Рентабельность с учетом риска (RARORAC). Правила управления капиталом и риском.
Поделиться!
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 12728 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник131415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски19202122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации2627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328293031