Есть вопрос?Управления рисками на финансовых рынках
Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Цели и задачи обучения
Целью курса является изучение финансовых инструментов, и возможностей их использования с целью уменьшения финансового риска или его избежания, а также практических навыков применения методов управления риском.
Основные задачи курса:
- обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте;
- рассмотрение стратегий применения производных финансовых инструментов;
- освоение методов оценки финансовых рисков предприятия;
- приобретение навыков анализа и управления рисками предприятия.
Для закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в решении управленческих задач курс включает в себя практические примеры из зарубежной и российской практики
Цели и задачи обучения
Целью курса является изучение финансовых инструментов, и возможностей их использования с целью уменьшения финансового риска или его избежания, а также практических навыков применения методов управления риском.
Основные задачи курса:
- обзор методов количественного анализа, используемых в риск-менеджменте;
- рассмотрение стратегий применения производных финансовых инструментов;
- освоение методов оценки финансовых рисков предприятия;
- приобретение навыков анализа и управления рисками предприятия.
Для закрепления полученных знаний и приобретения практических навыков в решении управленческих задач курс включает в себя практические примеры из зарубежной и российской практики
Выдаваемые документы
По окончании обучения слушатели получают совместный сертификат Учебного цетра МФЦ, Национальной лиги управляющих и Национальной фондовой ассоциации о прохождении обучения по программе "Управления рисками на финансовых рынках".
Программа учебного курса
Тема 1. Современное представление о риске и неопределенности, категориально-понятийный аппарат и моделирование в управлении рисками.
- Случайность, вероятность неопределенность, риск
- Этапы развития риск – менеджмента
- Современная классификация рисков
- Способы управления рисками
- Проблема выбора, полезность инвестора, толерантность к риску
- Проблема выбора в условиях частичной и полной неопределенности
- Декомпозиция рисков. Методы оценки рисков.
- Модели оценки рисков.
- Стресс-тестирование
- Цель и принципы и стратегия корпоративного риск-менеджмента
Тема 2. Управление рыночными рисками
- Рыночные риски: определения и классификация
- Система управления рисками для риск-менеджеров профессиональных участников рынка
- Способы управления рыночными рисками: лимиты оптимизация портфеля, хеджирование
- Портфельный подход и система управления рисками
- Оценка эффективности управления портфелем с учетом риска
- Доходность и волатильность
- Анализ разрывов срочной структуры
- Дюрация и иммунизация портфеля
- Управление рыночным риском портфеля производных финансовых инструментов
- Концепция Value-at-Risk ( VaR)
- Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования, метод Монте-Карло
- Условный VaR (CVaR)
- Верификация моделей расчета VaR
- Cтресс-тестирование
Тема 3. Управление кредитными рисками.
- Понятие кредитного рейтинга, частоты дефолта, кредитного спрэда, уровня восстановления
- Обзор моделей оценки кредитного риска
- Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредитных рейтингов контрагентов
- Оценка кредитных рисков портфеля дебиторской задолженности и оценка распределения внутренних кредитных рейтингов в портфеле
- Внутренний корпоративный рейтинг контрагентов на основе скоринга
- Оценка кредитных рисков по сделке (портфелю)
Тема 4. Управление операционными рисками
- Ключевые показатели риска и риск-аудит
- Оптимизация страховой программы и ее оценка
- План действий в непредвиденных ситуациях.
Тема 5. Маржинальная торговля. Понятие маржинальной торговли.
- Уровень маржи, уровень обеспечения. Их сравнения.
- Минимально допустимый уровень маржи, ограничительный уровень маржи, margin call.
- Основные требования к профучастникам, клиентам. Клиент повышенного риска.
- Особенности технологии маржинальной торговли.
- Риски маржинальной торговли.
Тема 6. Управление правовыми (юридическими) риском.
- Правовой (юридический) риск, факторы, его обусловливающие, случаи и последствия его реализации.
- Точки концентрации правового риска.
- Организация управления правовым риском: цели, механизмы, методы.
Прошедшие курсы
| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| Управления рисками на финансовых рынках |
27 июля 2009 → 06 августа 2009 |
Корпоративное обучение, территория Заказчика | посмотреть итоги |
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
← май 2023
июль 2023 →
-
июнь, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс2930 мая 2023 вторникДаты проведения: 30 мая 2023 – 30 мая 2023Форма обучения: Утренняя8000 физ. лица8000 юр. лица30Актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО), семинар с участием представителя Банка России31 мая 2023 средаДаты проведения: 31 мая 2023 – 31 мая 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 31 мая 2023 – 31 мая 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 31 мая 2023 – 31 мая 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 31 мая 2023 – 31 мая 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица31Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 301 июня 2023 четвергДаты проведения: 01 июня 2023 – 01 июня 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 01 июня 2023 – 16 июня 2023Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 01 июня 20234000 физ. лица4000 юр. лица01Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете некредитных финансовых организаций (семинар с представителем Банка России)+ еще 202030405 июня 2023 понедельникДаты проведения: 05 июня 2023 – 05 августа 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 05 июня 2023 – 05 августа 2023Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 05 июня 2023 – 05 августа 2023Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 05 июня 2023 – 05 августа 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица05Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 306 июня 2023 вторникДаты проведения: 06 июня 202318000 физ. лица18000 юр. лица06Учет договоров ОПС и НПО в соответствии с МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»0708 июня 2023 четвергДаты проведения: 08 июня 2023 – 27 июня 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 08 июня 2023 – 17 октября 2023Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 08 июня 2023 – 17 октября 2023Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 08 июня 2023 – 17 августа 2023Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица08Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски+ еще 309101112131415 июня 2023 четвергДаты проведения: 15 июня 20237000 физ. лица7000 юр. лица15Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.16171819 июня 2023 понедельникДаты проведения: 19 июня 2023 – 23 июня 2023Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 30 июня 2023Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 30 июня 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 21 июля 2023Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 21 июля 2023Форма обучения: Вечерняя20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 30 июня 2023Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 19 июня 2023 – 22 июня 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица19Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно+ еще 62021 июня 2023 средаДаты проведения: 21 июня 202318000 физ. лица18000 юр. лица21Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)22 июня 2023 четвергДаты проведения: 22 июня 20238000 физ. лица8000 юр. лица22Новации Банка России в области обеспечения защиты информации и операционной надежности некредитных финансовых организаций (онлайн-семинар)23 июня 2023 пятницаДаты проведения: 23 июня 20238000 физ. лица8000 юр. лица23Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения24252627 июня 2023 вторникДаты проведения: 27 июня 2023 – 27 июня 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица27Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО28 июня 2023 средаДаты проведения: 28 июня 2023 – 28 июня 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2023 – 28 июня 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2023 – 28 июня 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2023 – 28 июня 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 2023 – 29 июня 2023Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 20239000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 28 июня 202318000 физ. лица18000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 629 июня 2023 четвергДаты проведения: 29 июня 2023 – 30 июня 2023Форма обучения: Дневная13500 физ. лица13500 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 202312000 физ. лица12000 юр. лица29Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.+ еще 1300102
