Управление рисками в страховых организациях: современные методы и модели, применение международного опыта, Solvency II

1.1 Основы риск-менеджмента. Теоретические подходы к выявлению рисков.

1.1.1 Утверждённые (действующие) стандарты:

• ИСО 31000:2018 Менеджмент рисков. Руководящие указания Risk management – Guidelines;
• МЭК 31010:2009 Менеджмент рисков. Методология оценки рисков Risk management – Risk assessment techniques;
• ИСО/ТО 31004:2013 (технический отчет) Менеджмент рисков. Руководство по внедрению ИСО 31000 Risk management – Guidance for the implementation of ISO 31000.

1.1.2 Проекты стандартов:

• МЭК 31010 Менеджмент рисков. Методология оценки рисков Risk management – Risk assessment techniques;
• ИСО 31022 Менеджмент рисков. Руководящие указания по менеджменту законодательных рисков Risk management – Guidelines for the management of legal risk.

1.1.3 Концептуальные основы управления рисками: COSO, ИСО 9001-2015.

Круглов М.Г.

4

4

1.2 Solvency II.

1.2.1 Определение количественных требований к капиталу.

1.2.2 Система корпоративного управления: реализация риск ориентированного подхода. ORSA –центральный компонент.

1.2.3 Раскрытие информации, отчётность.

1.2.4 Текущая регуляторная интерпретация.

1.2.5 Границы применения математических моделей при оценке рисков страховой организации.

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссии по темам: «В чём состоит «риск- ориентированное мышление?», «Преимущества и вызовы риск-ориентированного подхода в управлении страховой организацией».

1.3 Основные риски страховой организации.

1.3.1 Риски инвестиций (кредитный, рыночные).

Куликов Н.Э.

2

2

4

Семинар «Расчет волатильности. Эффект диверсификации. Кредитный рейтинг».

Продолжение темы 1.3:

1.3.2 Андерайтинговые риски:

• риски премий и резервов;
• перестрахование;
• ALM.

1.3.3 Операционные риски:

• процессы, в т.ч. непрерывность бизнеса;
• системы, включая информационную безопасность;
• человеческий фактор, проблемы мошенничества.

1.3.4 Стратегические риски.

Ледовская А.В.

2

2

4

Семинар «Формирование экономического баланса (упрощённый метод)».

1.4 Управление рисками в страховой организации. Принципы, правила и приемы управления рисками (теория, кейс-метод).

1.4.1 Аппетит к риску.

1.4.2 Возможные действия:

• избежание риска;
• снижение/повышение степени риска;
• принятие риска.

1.4.3 Выбор оптимальной стратегии.

1.4.4 Применение факторного анализа при решении задач выбора оптимальных стратегий.

1.4.5 Экономический баланс.

Куликов Н.Э.

2

2

4

Семинар «Сравнение с бенчмарком. Соотношение риск/доход».

1.5 Построение эффективной системы управления рисками страховой организации с учетом характера и масштаба бизнеса (теория, примеры различных систем в зависимости от характера и масштаба).

1.5.1 Система организационного сопровождения.

1.5.2 Пул методологической документации.

1.5.3 ИТ-ландшафт, ИТ-архитектура, архитектура предприятия.

1.5.4 Управление операционными рисками на основе инцидент-менеджмента.

Круглов М.Г.

4

4

1.6 Формирование контрольных процедур, разработка ключевых индикаторов риска и карт рисков.

1.6.1 Описание рисков и подходы к их классификации.

1.6.2 Первоначальная и последующая оценка вероятности и материальности риска.

1.6.3 Количественные триггеры, уровни толерантности.

1.6.4 Карты риска.

Круглов М.Г.,

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссия по теме «Примеры практики построения системы управления рисками в российских страховых компаниях» (ведущая — Ледовская А.В.)

1.7. Актуальные тенденции в управлении рисками страховых организаций, международные подходы и практики.

1.7.1 Основные этапы внедрения Solvency II в странах ЕС.

1.7.2 Применение стандартных и индивидуальных моделей (формул) для оценки рискового капитала.

1.7.3 Калибровка стандартной модели.

1.7.4 Роль регулятора.

Ледовская А.В.

1

3

4

Семинар «Описание рисков для профиля (определение риска, способа мониторинга, выбор количественных измеримых характеристик установление уровня толерантности)».

Дискуссия по теме «Анализ информации, раскрываемой в рамках отчётности, соответствующей Solvency II».

Всего по модулю 1

19

13

32

Тестирование по модулю 1

1

2.1. Основные способы адаптации к рискам (теория, кейс-метод). Подходы по улучшению и совершенствованию системы оценки рисков.

2.1.1 Рисковая политика.

2.1.2 Мероприятия по управлению рисками.

2.1.3 Автоматизация и управляемость.

2.1.4 Значение системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

Круглов М.Г.

4

4

Продолжение темы 2.1:

2.1.5 Андерайтинговая политика.

2.1.6 Политика перестрахования.

2.1.7 Влияние пропорционального и непропорционального перестрахования на требования к капиталу.

2.1.8 Инвестиционная политика.

Ледовская А.В.

2

2

4

Дискуссия по теме «Практики управления рисками в международных страховых компаниях».

2.2 Способы и критерии оценки системы управления рисками страховой организации (теория, кейс-метод).

2.2.1 Моделирование экономического баланса, оценка достаточности капитала.

2.2.2 Возвратность на рисковый капитал как количественная оценка эффективности управления рисками.

2.2.3 Смежные вопросы: МСФО 9.

2.2.4 Переход на МСФО 17.

Ледовская А.В.

3

1

4

Семинар «Факторный анализ величины минимально достаточного рискового капитала в зависимости от изменений ключевых характеристик бизнеса».

2.3. Современные методы и инструменты оценки рыночных рисков и кредитного риска, инвестиционный портфель.

2.3.1 VaR (параметрический метод, метод исторического моделирования метод Монте-Карло).

2.3.2 Shortfall (общие подходы).

2.3.3 Стресс-тестинг (общие подходы).

2.3.4 Скоринговые модели для кредитных рисков.

2.3.5 Методики оценки операционного риска: базовый метод, стандартизированный метод, группа методов AMA (Advanced Measurement Approaches).

2.3.6 Принцип ALM (Asset Liability Matching) и его применение.

Куликов Н.Э.

4

4

Продолжение темы 2.3

Куликов Н.Э.

4

4

Семинар «Стратегия управления инвестиционным портфелем из ОФЗ и акций».

Семинар «Определение открытой валютной позиции для страхового портфеля. Модельный расчёт».

2.4 Современные методы управления рисками премий.

2.4.1 Процесс тарификации и основные этапы.

2.4.2 Моделирование риска.

2.4.3 Компоненты стоимости риска.

2.4.4 Использование справедливой стоимости риска для назначения коммерческих тарифов.

2.4.5 Система мониторинга портфеля.

Каминский Е.Э.

4

4

2.5 Примеры ненадлежащих практик управления рисками страховых организаций.

2.5.1 Кризис 2008 года, влияние на страховую отрасль.

2.5.2 Кризис ОСАГО в России.

2.5.3 Инвестиционное страхование жизни, российские практики.

2.5.4 Санация крупнейших страховщиков.

2.5.5 Страхование ответственности туроператоров.

2.5.6 Страхование ответственности застройщиков.

Каминский Е.Э.,

Ледовская А.В.

1

3

4

Семинар «Расчёт справедливой стоимости риска» (ведущий —Каминский Е.Э.)

Дискуссии по темам «Граница применения международных регуляторных практик в области управления рисками с учетом зрелости российского страхового рынка», «Прецеденты реализовавшихся рисков (на примере участников страхового рынка)» (ведущая — Ледовская А.В.)

2.6. Инструменты внешнего контроля рисков страховой организации. Выявление рисков, определение уровня рисков, ключевые индикаторы в оценке системы управления рисками («красные флаги», «серые зоны») страховой организации (теория, кейс-метод).

2.6.1 Изменения в составе отчётности страховых организаций.

2.6.2 Динамика ключевых финансовых показателей, сравнительный метод и временные ряды.

2.6.3 Консолидированная отчётность страховых компаний, раздел «управление рисками».

Ледовская А.В.

3

1

4

Дискуссия по теме «Анализ и сопоставление данных отчётности отдельных страховых организаций».

2.7. ИТ для управления рисками.

2.7.1 KG Risk – Система управления рисками.

2.7.2 АВАКОР.

2.7.3 Business Studio. Система управления операционными рисками. Версия 5.0.

2.7.4 Обзор решений на базе BI и актуарных систем от SAP, SAS, Oracle.

Круглов М.Г.,

Ледовская А.В.

2

2

4

Панельная дискуссия «Соответствие применяемых в компаниях BI систем вызовам риск-ориентированного управления» (ведущая — Ледовская А.В.)

Практикум «Решения глобальных провайдеров для страховых компаний» (ведущая — Ледовская А.В.)

Всего по модулю 2

23

13

36

Тестирование по модулю 2

1

Всего по курсу (модуль 1 и модуль 2)

42

26

68