ЯR | Постановка и совершенствование системы управления рисками (риск-менеджмента) в финансовой организации
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
Институт МФЦ проводит фундаментальный курс по управлению рисками в финансовых организациях, рассчитанный, в первую очередь, на негосударственные пенсионные фонды. Курс также будет полезен управляющим компаниям, специализированным депозитариям и другим категориям участников финансового рынка.
К участию приглашаются руководители, контролеры, профильные специалисты негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев и иных финансовых институтов.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar6@educenter.ru.
Программа семинара
-
ПРАКТИКА РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.
- Риски законотворческой деятельности на финансовом рынке. Изменения в законодательстве. Акционирование негосударственных пенсионных фондов. Вступление в программу обязательного гарантирования пенсионных накоплений. Изменения в регулировании деятельности. Изменения в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
-
РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ.
- Риски организации бизнес-процессов. Целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации.
- РИСКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.
- РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ.
4.1. Риски работы на фондовой бирже. Облигации, акции, фьючерсы и опционы, другие финансовые инструменты. Особенности работы на финансовых рынках и связанные с этим риски.
4.2. Риски управляющих компаний.
- Модель использования паевых инвестиционных фондов на волатильном рынке.
- Как использовать производные финансовые инструменты для минимизации рисков.
- Риски при инвестировании в ипотечные ценные бумаги.
- Особенности управления рисками в закрытых паевых инвестиционных фондов.
- Классификация рисков в инвестициях.
- Как избежать непредвиденных финансовых потерь при взаимодействии НПФ с УК.
4.3. Ипотечные облигации – надежная альтернатива первому эшелону. Ключевые риски, критерии отбора наиболее достойных. Преимущества ипотечных облигаций. Ключевые риски ИЦБ: инфраструктурные, операционные, риски ипотечного покрытия. Критерии оценки, кредитное усиление. Моделирование денежных потоков. Оценка кредитной поддержки на базе модельного портфеля. Примеры оценки ипотечных агентов.
4.4. Риски торговли посредством специализированных программ. Что такое «Торговый робот». Виды рисков. Здесь общая картина из CFA, в первую очередь рассматриваем, характерные для роботов, риски общего плана только вспоминаем. Самые известные примеры рыночных катастроф, связанных с торговыми алгоритмами. Пример торгового робота. Модельный риск – определение, источник появления. Важные особенности, что бывает и за чем особенно нужно следить. Execution (исполнение сделок/заявок) – определение, источник. Причины широкого использования алгоритмических программ исполнения ордеров, типичные проблемы. Counterparty/Credit risks – определение, источник, способы минимизации. Operation risks – определение, возможные источники. Market risks – определение, источники, методы контроля. «Независимые» автоматические ограничители риска. Риск-менеджмент для “black-box” торговых роботов.
- РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОТОЙ ДЕПОЗИТАРИЯ и РЕГИСТРАТОРА.
5.1. Риски депозитарной деятельности.
5.1.1 Учетная система российского рынка ценных бумаг.
- Структура учетной системы рынка ценных бумаг.
- Специализированные регистраторы.
- Депозитарии.
- Специализированные депозитарии паевых инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов.
- Специализированный депозитарий ПФ РФ.
- Специализированный депозитарий и военная ипотека.
5.1.2 Риски учетной системы рынка ценных бумаг и методы их минимизации.
- Классификация рисков регистраторов, депозитариев и специализированных депозитариев.
- Система управления рисками.
- Страхование деятельности.
- Компенсационные фонды.
5.1.3 Электронный документооборот на рынке ценных бумаг и рынке коллективных инвестиций.
- История развития электронного документооборота на рынке коллективных инвестиций.
- Основные системы электронного документооборота на рынке коллективных инвестиций.
- Изменение характера рисков при переходе на электронный документооборот.
- ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА.
6.1. Организация системы риск-менеджмента.
6.1.1 Основы управления рисками в деятельности НПФ.
- Классификация рисков НПФ.
- Принципы и методы управления рисками.
- Методологическая база управления рисками в НПФ.
6.1.2 Построение службы риск-менеджмента в НПФ.
- Особенности риск-менеджмента НПФ, сложности и пути решения в организации службы риск-менеджмента.
- Взаимодействие НПФ с управляющими компаниями (главными инвестиционными контрагентами НПФ).
- Риск-бюджет – единый показатель финансовых рисков НПФ.
6.1.3 Управления кредитными рисками.
- Обзор и анализ существующих практик (Z-счет Альтмана, CreditRisk+, CreditMetrics, KMV, анализ по фин. показателям).
- Влияние кредитных рейтингов на премию за риск.
- Принципы применения методик по анализу кредитных.
6.2. Управление операционными рисками. Примеры реализации операционных рисков. Что такое операционный риск и зачем он нужен. Выявление операционного риска, его контроль и минимизация. Рисковые события. Как управлять операционным риском.
6.3. Риски продаж финансовых продуктов.
- Риски отдела продаж.
- Методы устранения рисков.
- Квалификационные требования к специалистам отдела продаж.
- Взаимодействие с другими структурными подразделениями организации.
- ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА.
7.1. Риски связанные с проведением аудита.
- Понятие налогового учета.
- Особенности налога на прибыль.
- Особенности НДС.
- Особенности НДФЛ с пенсионных выплат.
Управленческий учет для целей учета обязательств НПФ.
- Бухгалтерская отчетность НПФ (АПФ).
- Специальная отчетность НПФ (АПФ).
- Отчетность ОПС.
- Отчетность в органы статистики.
- РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ ИТ – СИСТЕМ.
8.1. Риски информационных систем. Перечень рисков информационных систем. Управление рисками информационных систем.
Поделиться!
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213 мая 2024 понедельникДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лица13Аттестат профессионального финансового директора+ еще 31415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102