Проведен семинар по практическим вопросам исполнения СУР для ПУРЦБ

В связи с вступлением 28 июня 2018 года в силу Указания Банка России от 21.08.2017 № 4501-У "О требованиях к организации профессиональным участником рынка ценных бумаг системы управления рисками, связанными с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом, в зависимости от вида деятельности и характера совершаемых операций" наибольшие вопросы у профессиональных участников вызвали разработка Регламента управления рисками – основного внутреннего документа, содержащего описание сформированной ими системы управления рисками (СУР) в соответствии с требованиями Указания, а также вопросы практического осуществления процессов и мероприятий СУР, включая формирование периодической отчетности по СУР.

Основными вопросами семинара были:

Требования Банка России к организации системы управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг.

•     Содержание и цели организации СУР.
•     Требования к должностному лицу профессионального участника, ответственному за организацию СУР.
•     Особенности организации СУР в случае совмещения профессиональным участником своей деятельности с иными видами деятельности.
•     Обеспечение управления рисками профессионального участника, а также рисками клиентов профессионального участника.

Требования Банка России к процессам и мероприятиям, осуществляемым профессиональным участником в рамках организации СУР.

•     Основные виды рисков, связанные с осуществлением профессиональным участником деятельности на рынке ценных бумаг и с осуществлением операций с собственным имуществом (риски профессионального участника).
•     Критерии существенности последствий, установленные Банком России, к которым может привести реализация соответствующих видов рисков профессионального участника, в целях признания профессиональным участником их значимыми.
•     Процессы, осуществление которых профессиональный участник должен обеспечить на постоянной основе в рамках организации СУР.
•     Мероприятия, осуществляемые профессиональным участником в рамках соответствующих процессов СУР.

Требования Банка России к документам СУР профессионального участника.

•     Регламент управления рисками профессионального участника.
•     Реестр рисков профессионального участника.
•     План мероприятий по снижению рисков профессионального участника и их исключению.
•     Отчеты об управлении рисками профессионального участника.

Регламент управления рисками профессионального участника.

•     Требования Банка России к содержанию Регламента управления рисками.
•     Порядок признания профессиональным участником рисков значимыми.
•     Методика определения ограничений рисков.
•     Порядок организации и осуществления процессов и мероприятий СУР.
•     Организационная структура СУР, права и обязанности субъектов СУР.
•     Порядок, содержание и периодичность формирования отчетов об управлении рисками и их представления органам управления профессионального участника.
•     Порядок, периодичность и формат проведения профессиональным участником анкетирования структурных подразделений с целью выявления операционного риска (самооценки), а также документального оформления её результатов.
•     Порядок и периодичность проведения профессиональным участником прямого и обратного стресс-тестирования рисков брокера, а также документального оформления результатов стресс-тестирования.
•     Порядок и способы оценки органами управления профессионального участника эффективности функционирования СУР и принятия решений по вопросам развития (совершенствования) системы управления рисками.
•     Порядок и способы осуществления органами управления профессионального участника контроля за выполнением процессов и мероприятий СУР.

На все эти вопросы, включая практические примеры по заполнению приложений к Регламенту управления рисками и отчетных документов по СУР, участники смогли получить ответы на семинаре.

Благодарим слушателей за активное участие и докладчика за интересное выступление.

Ведется регистрация участников на семинар 25 сентября 2018г.

По вопросам участия в семинаре 25 сентября 2018г. просьба обращаться к Ивановой Марии по тел.(495)964-31-90 доб.134 или по e-mail: seminar2@educenter.ru.