Проведен курс по основам системы управления рисками в НФО и особенностям риск-менеджмента в НПФ
Курс «Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях» с одной стороны, способствовал системному освоению принципов риск-менеджмента, с другой, основывался на примерах, кейсах, близких практике НФО.
В обучении приняли участие директора, руководители и специалисты службы управления рисками НПФов и ПУРЦБ.
Обучение включало в себя теоретическую и практическую части, ответы на вопросы участников.
Основными вопросами курса были:
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
- Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).
- ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
- ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
- ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
- ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.
- Психология и культура управления рисками.
- Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
- Развитие культуры управления рисками в НФО.
- Принципы профессиональной этики в части управления рисками.
- Внедрение управления рисками в деятельность НКО.
- Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:
международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования регулятора);
разработка нормативных документов;
роли и обязанности в рамках управления рисками;
интеграция в ключевые процессы;
отчетность о рисках при принятии решений;
- Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
- Автоматизация процесса управления рисками.
«ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
- Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
- Типичные риски российских НПФ.
- Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды).
- комментарии по практике проверок ЦБ;
- что можно ожидать нового.
- Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)
- комментарии по практике проверок ЦБ.
- Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:
- требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
- требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
- требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.
- Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
- О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):
- две формы организации работы УК-НПФ.
- Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
- Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:
- сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
- некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.
- Выводы и обсуждение практических вопросов.
Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:
- Правильная организационная структура;
- Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
- Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
- Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;
- Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
- Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
- Электронный документооборот;
- Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
- Отчеты контролера;
- Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
- Для чего нужен внутренний аудит.
- Ответы на дополнительные вопросы:
- Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
- Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
- На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
- Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
- Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
- Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
- Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
- Практика формирования резервов под риски;
- Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
- Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
- Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.
Все слушатели курса получили раздаточный материал, в виде презентаций.
В ходе обучения велась он-лайн трансляция (вебинар), в которой приняли участие представители НПФов и ПУРЦБ.
Он-лайн участники принимали активное участие в мероприятии и вопросы, которые были ими заданы в ходе вебинара, также были освещены докладчиком.
Отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):
- «Полезное мероприятие, с хорошим форматом»
- «Высокий уровень организации курса»
- «Все хорошо, все понравилось»
- «Удачная форма проведения мероприятия»
- «Все темы были изложены»
Благодарим слушателей за активное участие и докладчика за интересное выступление.
Ведется регистрация участников на курс с 26 февраля – 28 февраля 2018г.
По вопросам участия в курсе 26 февраля – 28 февраля 2018г. просьба обращаться к Ивановой Марии по тел.(495)964-31-90 доб.134 или по e-mail: seminar2@educenter.ru.
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс293001020304050607080910111213 мая 2024 понедельникДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 13 мая 2024 – 13 июля 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лица13Аттестат профессионального финансового директора+ еще 31415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102